03_海龟突破 · 回测实录
价格突破20日最高价买入,跌破10日最低价卖出。经典海龟法则的单标的版本。
策略类型:趋势跟踪 / 突破
回测批次:2026-10-04(本地 QuantStudio 回测引擎)
数据来源:QuantStudio 本地行情库(etf_daily/stock_daily)
一、策略思路
海龟法则的核心不是"预测",而是"跟随":不预判顶底,只在价格创出20日新高时承认趋势成立,买入;在跌破10日新低时承认趋势结束,离场。入场看20日、出场看10日——这个不对称的设计很关键,它让持仓在趋势中能扛住正常回撤,又能在趋势转向时果断退出。本版只做沪深300ETF一个标的,逻辑最干净,因此效果不佳。
关键参数
| 参数 | 取值 |
|---|---|
SECURITY | 510300.SS |
ENTRY_LOOKBACK | 20 |
EXIT_LOOKBA |