news 2026/10/7 15:07:24

【ptrade】沪深300ETF海龟突破 · 回测实录

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张小明

前端开发工程师

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【ptrade】沪深300ETF海龟突破 · 回测实录

03_海龟突破 · 回测实录

价格突破20日最高价买入,跌破10日最低价卖出。经典海龟法则的单标的版本。

策略类型:趋势跟踪 / 突破
回测批次:2026-10-04(本地 QuantStudio 回测引擎)
数据来源:QuantStudio 本地行情库(etf_daily/stock_daily)


一、策略思路

海龟法则的核心不是"预测",而是"跟随":不预判顶底,只在价格创出20日新高时承认趋势成立,买入;在跌破10日新低时承认趋势结束,离场。入场看20日、出场看10日——这个不对称的设计很关键,它让持仓在趋势中能扛住正常回撤,又能在趋势转向时果断退出。本版只做沪深300ETF一个标的,逻辑最干净,因此效果不佳。

关键参数

参数取值
SECURITY510300.SS
ENTRY_LOOKBACK20
EXIT_LOOKBA
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