【翻车】低频量化周报(指数风险溢价比，配债完整数据集，可转债策略，上市公司礼品，交易总结)

低频量化周报（2025-12-12）

• 指数风险溢价比

• 小规模配债<5亿

• 配债完整数据

• • 5 批文通过

  • 4 发哥通过

  • 3 交易所受理

  • 2 股东大会通过

  • 1 董事会预案

• 可转债策略

• • 双低策略

  • 低溢价策略

  • 小盘低价格策略

  • 小盘低溢价策略

  • 溢价偏离策略

• 上市公司实物礼品

• • 海航控股(600221)@2025-12-09

  • 海航控股(600221)@2025-12-10

• 历史操作记录

• 本周心得

• 最后

指数风险溢价比

• 名称-风险溢价-均值-标准差

• 恒生指数-6.72-6.19-2.1

• 上证50-6.67-6.0-2.4

• 沪深300-5.16-4.51-2.02

• 恒生科技指数-3.47-0.71-1.53

• 万得全A-2.74-2.32-1.41

• 创业板50-1.59--0.71-1.27

• 中证500-1.27-0.12-1.43

• 中证1000-0.31--0.45-1.06

• 北证50--0.1-1.54-1.15

• 科创50--0.91--0.81-0.66

• 注1. 标O为沪市一手党，标K为科创板，标C为创业板

• 注2. 本表为数据分析表格，不构成任何投资建议

小规模配债<5亿

• 名称-转股价值-规模-亿

• 松原安全C-97.0-2.75

• 金三江C-95.24-2.9

• 美力科技C-100.48-3.0

• 爱科科技OK-95.08-3.11

• 上声电子OK-104.0-3.3

• 博士眼镜C-98.66-3.75

• 炬申股份-93.67-3.8

• 祥和实业O-98.61-4.0

• 润禾材料C-93.67-4.0

• 盛德鑫泰C-97.12-4.4

• 耐普矿机C-106.34-4.5

• 本川智能C-102.23-4.69

• 信安世纪OK-97.71-4.98

配债完整数据

• 当前进展-count

• 6:上市/待上市-6

• 5:批文通过-3

• 4:发哥通过-8

• 3:交易所受理-36

• 2:股东大会通过-30

• 1:董事会预案-10

5 批文通过

5.1 PE排序

• 名称-天数-PE分位-安全垫

• 龙建股份O-143-21.74-7.8

• 双乐股份C-5-61.03-3.29

• 联瑞新材OK-18-69.44-1.96

5.2 安全垫排序

• 名称-天数-安全垫

• 龙建股份O-143-7.8

• 双乐股份C-5-3.29

• 联瑞新材OK-18-1.96

5.3 1手党

• 名称-天数-配股数

• 龙建股份O-143-(1015, 700)

• 联瑞新材OK-18-(348, 209)

4 发哥通过

4.1 PE排序

• 名称-天数-PE分位-安全垫

• 祥和实业O-4-12.07-4.24

• 上声电子OK-19-28.89-2.83

• 春风动力O-23-41.83-0.82

• 华峰测控OK-29-43.71-0.67

• 艾为电子OK-8-48.31-1.61

• 金盘科技OK-36-70.72-1.44

• 尚太科技-37-81.03-1.4

• 耐普矿机C-9-89.47-1.72

4.2 1手党

• 名称-天数-配股数

• 金盘科技OK-36-(276, 200)

• 华峰测控OK-29-(181, 200)

• 春风动力O-23-(71, 100)

• 上声电子OK-19-(494, 297)

• 艾为电子OK-8-(123, 200)

• 祥和实业O-4-(832, 500)

3 交易所受理

3.1 PE排序

• 名称-天数-PE分位-安全垫

• 中汽股份C-2-0.45-2.96

• 瑞丰银行O-1058-0.6-15.03

• 金三江C-43-1.95-2.46

• 申能股份O-58-9.09-1.96

• 三鑫医疗C-45-17.52-2.7

• 圣泉集团O-44-17.91-2.98

• 长高电新-120-20.64-3.3

• 国科天成C-141-22.58-1.61

• 盛德鑫泰C-44-28.43-2.4

• 长沙银行O-1172-33.28-8.45

• 南华期货O-940-36.61-3.11

• 维科精密C-46-37.86-2.81

• 华纬科技-9-38.43-2.66

• 炬申股份-134-42.31-3.16

• 美力科技C-145-43.1-1.09

• 斯达半导O-44-43.11-2.45

• 苏州天脉C-2-44.53-0.7

• 珂玛科技C-44-60.07-0.6

• 宝钛股份O-1-65.81-7.23

• 金杨精密C-51-70.09-3.32

• 爱科科技OK-17-70.92-5.01

• 特变电工O-77-73.91-2.52

• 海天股份O-42-74.35-5.66

• 玉禾田C-54-74.38-3.65

• 厦门银行O-1173-77.18-7.95

• 通合科技C-46-80.13-2.32

• 中仑新材C-44-82.75-2.23

• 博士眼镜C-229-83.27-1.11

• 卡倍亿C-155-85.5-1.24

• 精达股份O-170-86.68-1.47

• 常青科技O-44-90.88-3.37

• 奥士康-63-91.54-1.4

• 汇创达C-47-91.56-1.88

• 江苏雷利C-4-93.29-1.21

• 信安世纪OK-107-94.06-4.75

• 统联精密OK-1-97.16-2.34

3.2 1手党

• 名称-天数-配股数

• 厦门银行O-1173-(528, 400)

• 长沙银行O-1172-(366, 300)

• 瑞丰银行O-1058-(393, 300)

• 南华期货O-940-(509, 400)

• 精达股份O-170-(2250, 1400)

• 信安世纪OK-107-(637, 383)

• 特变电工O-77-(632, 400)

• 申能股份O-58-(2447, 1500)

• 圣泉集团O-44-(339, 300)

• 常青科技O-44-(507, 400)

• 斯达半导O-44-(160, 100)

• 海天股份O-42-(577, 400)

• 爱科科技OK-17-(266, 200)

• 宝钛股份O-1-(137, 100)

• 统联精密OK-1-(282, 200)

2 股东大会通过

2.1 PE排序

• 名称-天数-PE分位-安全垫

• 鼎际得O-683--1.0-4.02

• 莱特光电OK-11-0.62-3.47

• 瑞鹄模具-242-0.71-2.25

• 金帝股份O-25-7.54-5.0

• 百龙创园O-427-8.97-2.97

• 科博达O-28-20.44-1.64

• 西安银行O-196-27.51-16.15

• 五洲交通O-218-27.66-15.21

• 满坤科技C-43-30.86-3.61

• 松原安全C-16-34.39-0.57

• 商络电子C-65-37.34-2.78

• 本川智能C-176-42.97-2.16

• 迪威尔OK-24-44.86-3.27

• 千红制药-367-49.73-2.31

• 久吾高科C-101-51.07-2.8

• 江山股份O-602-52.04-3.66

• 新易盛C-488-52.86-0.09

• 三联锻造-91-62.05-2.97

• 隆华新材C-94-62.61-4.67

• 迈为股份C-180-64.92-0.66

• 赛恩斯OK-8-66.56-2.2

• 肇民科技C-5-67.93-1.25

• 精研科技C-116-68.98-1.37

• 南芯科技OK-77-69.13-3.0

• 华翔股份O-63-77.07-4.37

• 电工合金C-8-84.74-1.76

• 富临精工C-372-85.24-1.08

• 丰茂股份C-23-86.78-2.94

• 华通线缆O-36-88.51-1.61

• 豪能股份O-21-89.25-4.62

2.2 1手党

• 名称-天数-配股数

• 鼎际得O-683-(180, 200)

• 江山股份O-602-(359, 300)

• 百龙创园O-427-(562, 400)

• 五洲交通O-218-(537, 400)

• 西安银行O-196-(556, 400)

• 南芯科技OK-77-(222, 200)

• 华翔股份O-63-(413, 300)

• 华通线缆O-36-(639, 400)

• 科博达O-28-(271, 200)

• 金帝股份O-25-(220, 200)

• 迪威尔OK-24-(215, 200)

• 豪能股份O-21-(512, 400)

• 莱特光电OK-11-(526, 316)

• 赛恩斯OK-8-(169, 200)

1 董事会预案

1.1 PE排序

• 名称-天数-PE分位-安全垫

• 佐力药业C-10-5.55-2.62

• 青岛银行-106-11.23-6.56

• 中鼎股份-10-37.91-1.82

• 氯碱化工O-495-46.54-10.24

• 浩通科技C-305-52.24-3.24

• 杭氧股份-284-61.46-1.12

• 润禾材料C-107-65.69-1.47

• 四方科技O-683-72.46-9.49

• 湖北宜化-49-75.12-4.3

• 申菱环境C-18-84.26-1.42

1.2 1手党

• 名称-天数-配股数

• 四方科技O-683-(303, 200)

• 氯碱化工O-495-(188, 200)

可转债策略

双低策略

双低值 = 可转债价格 + 转股溢价率 * 100

• 转债名称-转债最新价-双低值

• 优彩转债-133.521-129.83

• 皖天转债-132.106-131.08

• 闻泰转债-116.746-133.29

• 上银转债-126.361-136.3

• 重银转债-126.493-136.57

• 常银转债-129.099-136.64

• 三房转债-100.894-136.81

• 武进转债-136.034-136.96

• 晶澳转债-124.6-137.33

• 美锦转债-115.539-137.59

• 帝欧转债-128.992-138.54

• 天23转债-127.269-139.08

• 文科转债-117.08-141.06

• 金埔转债-129.218-141.91

• 神马转债-129.535-143.85

低溢价策略

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率

• 大中转债|277.0|-2.5

• 惠城转债|1251.5|-0.45

• 优彩转债|133.521|0.02

• 天23转债|127.269|0.11

• 皖天转债|132.106|0.17

• 万凯转债|164.6|1.68

• 超达转债|151.129|2.62

• 天源转债|218.0|2.88

• 严牌转债|149.5|2.98

• 冠中转债|183.8|3.58

• 振华转债|427.662|4.04

• 武进转债|136.034|4.28

• 豪美转债|238.8|4.29

• 运机转债|271.741|4.55

• 远信转债|151.366|4.88

小盘低价格策略

剩余市值 < 3亿

• 转债名称-转股溢价率-转债最新价

• 科华转债-234.71-107.16

• 百畅转债-67.57-114.39

• 寿22转债-117.58-121.1

• 灵康转债-48.87-122.243

• 宝莱转债-240.76-122.472

• 共同转债-50.0-123.2

• 浙矿转债-118.21-123.805

• 嘉益转债-79.85-124.379

• 蒙娜转债-63.39-124.599

• 永东转2-40.91-124.826

• 汇通转债-30.57-125.28

• 丝路转债-66.26-126.068

• 正元转02-49.47-127.6

• 瑞丰转债-32.99-127.776

• 乐歌转债-194.46-128.4

小盘低溢价策略

剩余市值 < 5亿

• 转债名称-转股溢价率-转债最新价

• 超达转债|2.62|151.129

• 严牌转债|2.98|149.5

• 冠中转债|3.58|183.8

• 武进转债|4.28|136.034

• 远信转债|4.88|151.366

• 聚隆转债|5.47|200.297

• 集智转债|5.51|225.154

• 福新转债|7.1|384.652

• 金埔转债|7.31|129.218

• 精装转债|8.6|161.336

• 博俊转债|11.2|197.66

• 赛龙转债|11.58|142.536

• 泰瑞转债|11.61|142.653

• 天壕转债|11.83|133.945

• 泰福转债|14.72|145.54

溢价偏离策略

溢价偏离主线排行

• 转债名称-转股溢价率-价值偏离-转债最新价

• 英搏转债|11.16|-24.78|146.4

• 天23转债|0.11|-24.17|127.269

• 博23转债|12.33|-21.51|142.455

• 晶澳转债|5.1|-20.63|124.6

• 帝欧转债|5.24|-18.2|128.992

• 翔丰转债|7.54|-17.99|135.6

• 国泰转债|6.51|-17.97|132.104

• 皖天转债|0.17|-17.97|132.106

• 隆22转债|6.94|-17.84|130.601

• 双良转债|12.97|-17.82|123.619

• 三房转债|28.4|-17.66|100.894

• 金埔转债|7.31|-17.52|129.218

• 严牌转债|2.98|-17.33|149.5

• 超达转债|2.62|-17.14|151.129

• 优彩转债|0.02|-16.7|133.521

上市公司实物礼品

海航控股(600221)@2025-12-09

公告：海航控股:关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告

网址：https://data.eastmoney.com/notices/detail/600221/AN202512081796313503.html

海航控股(600221)@2025-12-10

公告：海航控股:关于股东回馈活动的补充公告

网址：https://data.eastmoney.com/notices/detail/600221/AN202512091797035079.html

历史操作记录

• 名称-时间-买-卖-盈利

• 恒生科技ETF-网格20251118-0.75-N-0

• 豆粕ETF-网格20250827-1.941-N-0

• 能源化工ETF-网格20250811-1.27-N-0

• 有色ETF-网格20250722-1.609-N-0

• 酒ETF-网格20240624-0.584-N-0

• 创新药ETF-网格20241121-0.902-N-0

• 旅游ETF-网格20241112-0.44-N-0

• 蓝帆转债-20250528-101.327-107.425-3%

• 中装转2-20250528-84.505-100.719-19.18%

• 信创ETF-20250527-1.133-1.17-3.26%

• 中证A100ETF基金-网格20241115-1.748-1.759-0.6%

• 章鼓转债-网格20241216-119.553-126.902-6%

• 中装转2-20250122-75.654-84.866-12.17%

• 华康医疗-配债20241218-20.847-20.91-0.4%

• 传媒ETF-网格20240620-0.517-0.854-65%

• 影视ETF-20240606-0.748-0.939-25.88%

• 三角转债-网格20241218-117.185-118.239-0.89%

• 天箭转债-网格20241226-114.326-114.305--0.02%

• 创业板ETF-20241016-2.003-2.132-6.44%

• 有色金属ETF-20240724-0.911-1.095-20.2%

• 仲景食品-20240724-25.05-29.19-16.5%

• 光伏ETF-20240624-0.713-0.880-23.4%

• 酒ETF-20240624-0.594-0.628-5.35%

• 房地产ETF-20240624-0.432-1.444-9.26%

• 尚荣转债-网格20241218-110.858---4%

• 英搏转债-网格20241216-143.506---4%

• 英搏转债-网格20241122-135.2-152.394-20%

• 双良转债-20241119-94.561-102.197-8%

• 章鼓转债4-网格20241113-99.295-?-6.34%

• 广誉远-20240614-20.1-20.99-4.4%

• 佳禾食品2-20240605-11.783-12.14-3%

• 游戏ETF4-20240422-0.789-1.025-29.97%

• 房地产ETF-20240417-0.427-0.532-24.6%

• 香港证券ETF-20240416-0.86-0.995-15.7%

• 黄金主题LOF-20240422-0.925-0.940-1.62%

本周心得

1. ETF策略+网格。

2. 预留仓位，现金给予安全感。

3. 本周配债翻车。

4. 戒贪戒嗔戒痴。

最后

本文，

包括本文所有数表均由作者Python程序而来，实属不易！~~

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如有低频量化的交流，请留言，谢谢！~

低频量化周报(指数风险溢价比，配债完整数据集，可转债策略，上市公司礼品，交易总结)